李同学2022-04-24 17:39:27
李同学老师，既然幸存者偏差现象对波动率的影响未知，而sharpe ratiO是由收益率和波动率共同影响的，那么就应该得不出幸存者偏差现象对sharpe ratio的准确影响才对啊？为什么选B呢？
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Yvonne2022-04-25 18:07:42
Yvonne同学你好，虽然分母部分并不是十分确定，但是一般来说表现不好的基金风险比较大，波动率一般也会比较大，因此剔除表现不佳的数据之后波动率一般不太可能会变大，更有可能会变小或者不变。
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正如老师解释的这样，为啥不选D呢？
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前面说过了剔除表现不佳的数据之后波动率一般不太可能会变大，因此波动率没办法说一定就是变小，也有可能不变。
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