天堂之歌

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彪同学2018-07-21 10:04:41

老师您好,4题这个答案计算组合的违约概率答案没看懂,麻烦讲解一下谢谢

回答(1)

Cindy2018-07-23 11:36:01

同学你好,这道题求的是最坏情况下的预期损失。最坏的情况对应的就是两个人同时违约的情况。所以要先求出二者同时违约的概率P(AB),根据公式即可求出。再计算预期损失,此题,EAD=8million, LGD=1,PD就是刚刚根据公式求出来的额,具体的公式在notes的第79面。预期损失=EAD*PD*LGD

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