邢同学2022-04-24 13:18:33
邢同学IRC的知识点可以稍微整理一下讲一下么
回答（1）
Jenny2022-04-25 10:57:56
Jenny同学你好，IRC，指的是新增风险资本金，要求银行对交易账户中与信用风险相关的产品按照1 年的窗口期，99.9% 置信水平额外计提对应的信用风险资本金，以此作为对原内部模型法计量市场风险资本金的补充，在计算的过程中，银行不仅要考虑违约的可能，还要考虑【信用评级的变化】。换句话说，IRC（比较粗略）可以捕捉jump-to-default risk ，以及CS或者说rating的变动。
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