JW2018-07-20 16:42:44
百题第47题如下截图,这个题出的是不是有问题? short 100M nominal bond, long 89.8M Tips;nominal yield=1.0274 Tips yield 这两个头寸没有完全对冲,如果要完全对冲100M nominal bond,则需要100/1.0274=97.333M Tips,但是目前只purchases 89.8M,不是应该要再买97.333-89.8=7.533M Tips吗? 但是,解题中用89.8M*1.0274=92.26M这个意思不是89.8M的Tips可以对冲92.26M nominal Bond吗? 请帮忙看看是我什么地方理解错了,还是题有问题?
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Cindy2018-07-20 17:28:29
同学你好,这道题没有问题,具体解答过程您可以看下我图片中的解题过程
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