彪同学2018-07-20 11:35:49
彪同学老师您好，第三题为什么选B，不选C呢
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Wendy2018-07-23 09:07:39
Wendy同学你好，coherent risk measures 并不是只关注non-tail region,它对所有的分位点都给予一定的权重，包括尾部和非尾部区域。所以C不对。
B说coherent risk measures考虑了尾部区域，所以是对的。
关于ES，是只考虑了尾部
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Cindy2018-07-20 17:49:30
Cindy同学你好，coherent risk measures 并不是只关注non-tail region,您可以看下notes第7面最上面那段，ES是将tial region divided into equal probability slices and then multiplied by the corresponding quantiles. 在coherent risk measure中，the entire distribution in divided into equal probability slices weighted by the more general risk aversion function.
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那么为什么会选B 呢？
Crystal2018-07-20 17:58:05
Crystal同学你好，其实这个题目中好像是涉及了两个概念，但实际上就只涉及了一个概念就是ES，coherent risk指的是一致的风险测度指标，实际上说的就是ES, ES的存在其实就是在向我们描述尾部风险的。
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ES我知道，但是题目和答案不是都写了是ES和coherent risk吗？不太理解这里为什么会选B
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