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Nighting0002022-04-23 14:45:36

第7题 已经告诉了bid-askspread 是0.1 为什么还要再除以80 呢？

回答（1）

Yvonne2022-04-25 20:04:25

同学你好，因为在LVaR公式中的si代表的不是bid-offer spread而是the proportional bid-offer spread，也就等于bid-offer spread除以mi-market price。

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