飘同学2022-04-23 10:15:54
飘同学老师，讲义35页为什么组合VAR可以直接相加？不是只有风险未分散的才能直接加吗？题干中没有给呀
回答（1）
Adam2022-04-25 16:09:56
Adam同学你好，
cvar是可以直接相加的。衡量的是成分的“贡献”。若由两个资产构成的投资组合在险价值为100万美元，资产A对组合在险价值的贡献是40万美元，资产B对组合在险价值的贡献是60万美元，那么CVaRA是40万美元，CVaRB是60万美元。
贡献是可以直接相加的。
而你说的是组合的var计算。
这是两回事
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