飘同学2022-04-21 22:31:45
飘同学老师，第二题，要求非参数法包含大loss和小loss的数据，为什么CD不对
回答（1）
Yvonne2022-04-22 09:53:13
Yvonne同学你好，这道题问的是非参数法适用的情况，非参数方法适用于fat-tail，skew以及任何其他可能导致参数方法出现问题的非正态的情况。 但是如果选取的数据异常平静，包括缺少极端损失情况，就会导致对风险的评估过低，低估VaR和ES。同理如果选取的数据波动性异常高的话也会高估风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片