186****06252022-04-21 22:31:13
186****0625老师好，为什么说市场风险的损失分布是对称的呢？极端损失的可能性显然比极端收益的可能性大得多呀
回答（1）
Jenny2022-04-22 10:34:41
Jenny同学你好，不是的哦，你仔细回忆下市场风险的本质，它实际上是来源于资产的价格波动，对于大多数资产来说，它的交易是很频繁的，能够产生很多交易价格，不像信用风险，比如交易期限是几个月甚至一年来确定是否违约才有违约数据。所以市场风险的数据数量是远远大于信用风险和操作风险的。在一级里面我们学过中心极限定理，当样本数量足够大的时候，不管原来的分布是什么形状，都会近似正态分布。所以我们在计算市场风险var的时候，可以用参数法，这个其实就是默认了损益数据是服从正态分布的假设。
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