刘同学2022-04-21 11:49:21
刘同学老师，想问一下。如果在货币互换中，A方支付人民币，收到B方给的美元。这种情况下是wrong_way_risk吗?为什么？
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Jenny2022-04-21 16:14:48
Jenny同学你好，这个没有足够的信息可以判断WWR， WWR要求的是，比如A面临的交易对手B带来的信用敞口上升，并且交易对手B的违约概率是上升的，导致最后CVA整体上升，但是你给的例子没有相关信息来判断的。如果这里改成，比如现在美元是升值的，B现在经营状况变差，那么A在这笔交易里面是获利的，敞口上升，而交易对手B由于经营问题更容易违约，PD上升，这样就会有一个潜在的WWR。
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