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150****33132022-04-21 02:12:41

老师，第三个公式后半部分是什么意思？∆的部分 谢谢

回答（1）

Yvonne2022-04-21 09:09:39

同学你好，后半部分实际上就是一级学过的delta-normal。

  • 评论（0）
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 评论
追问
所以delta-normal是衍生产品和标的资产之间，和这里组合VaR与单个资产VaR之间是一样的吗
追答
是的，具体可以看一下百题第三题的题目，就是用到了上面的公式。

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