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天堂之歌

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樱同学2018-07-17 10:31:05

这一题答案是不是有问题？我的计算方法是先算annual VaR,再用平方根法则换算成10天VaR,结果也是3.33。建议更正题库答案

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回答（1）

Wendy2018-07-17 14:14:36

同学你好。答案解析已修改，应该是4.76million。不过logmornal VaR不可以使用平方根法则。使用平方根法则是return服从正态分布，这里是对数正态分布。

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