樱同学2018-07-15 09:50:09
樱同学请问下老师，关于VaR的回测检验，原假设应该是单尾还是双尾的？为什么这页例题中z值是与1.96比较而不是1.645。如果用1.96的话，是表示双尾95%的概率。关于这个假设检验还不是很理解，麻烦解释下，谢谢！
回答（1）
Wendy2018-07-16 11:18:04
Wendy同学你好，计算VaR是用单尾，因为一边是盈利一边是亏损，VaR只衡量亏损，所以是单尾。而VAR 回测，其实就是一个假设检验，检验这个VAR模型是不是正确。所以是双尾的。
在假设检验中，到底是单尾还是双位，可以看原假设。如果是原假设是等于什么，那就是双尾的。原假设大于小于什么，那就是单尾的。在回测中，是检验这个模型的正确还是不正确，所以是双位的。
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