沈同学2018-07-14 20:39:40
沈同学计算var值不应该是单尾的吗 此处如何判断的用双尾
回答（1）
Wendy2018-07-16 11:19:39
Wendy同学你好，计算VaR是用单尾，因为一边是盈利一边是亏损，VaR只衡量亏损，所以是单尾。而VAR 回测，其实就是一个假设检验，检验这个VAR模型是不是正确。所以是双尾的。
在假设检验中，到底是单尾还是双位，可以看原假设。如果是原假设是等于什么，那就是双尾的。原假设大于小于什么，那就是单尾的。在回测中，是检验这个模型的正确还是不正确，所以是双位的。
这个题中，是检验VAR模型是否正确的问题。
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