芦同学2018-07-14 16:53:55
芦同学这个知识点没有了解过
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Wendy2018-07-16 16:32:32
Wendy同学你好，这个问题我先研究下，明天再具体答复你
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同学你好。不好意思昨天比较忙忘记了。其实这个原版书在这一块讲的是比较复杂的，它主要说的是我的组合相对于benchmark的风险计量情况，但是这个题目还好。这个题目的第二列说的是总投资100million，各个不同投资期限的现金流情况。一个组合相对于benchmark的VaR，在什么情况下最小呢？应该是这个组合完全复制这个benchmark进行投资。比如1个月到期的投资1%，1年到期的投资10%等等。但是题目中没有这个选项，就只能选择现金流最大的来进行投资，就是3年和5年的了
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