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天堂之歌

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芦同学2018-07-14 14:41:21

10.8怎么计算出来的

回答（1）

Wendy2018-07-16 13:49:11

同学你好，这个10.8%其实是基于巴塞尔协议在回测时的要求，在这块内容的稍候边。基于的，回测期限是一年250天，10.8%其实是出现exception大于4个的概率。我把对应的原版书内容贴上来，P53页

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