飘同学2022-04-19 07:38:09
老师,21题可以再讲一下吗,谢谢
回答(1)
最佳
Yvonne2022-04-19 14:30:47
同学你好,题干问的是调整对冲敞口是多少。也就是在原来的对冲的基础上,做了多少调整。根据原来的DV01对冲公式如下图图1所示,可以得到原来的FR等于89.8,再利用下图图2的公式可以得到新的FR的结果等于89.8×1.027=92.26,因此,需新购92.26 百万美元-89.8 百万美元=2.46 百万美元。
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