郭同学2022-04-18 16:00:51
郭同学这一题C为什么错，D为什么对呢？
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Yvonne2022-04-18 20:18:22
Yvonne同学你好，回归对冲相对于DV01对冲的优点就是它考虑实际利率和名义利率之间的变动未必是一一对应的，因此C选项是正确的。
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老师，我也觉得C对，可题库给的答案是D呀，还给了解析，我也没看懂呢
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不好意思上面看错了，C选项这里bond price不太准确，不管是regression hedge还是DV01 hedge都不涉及到具体的债券价格的计算，所以C选项这里不太准确。D选项是正确的，regression hedge能够对对冲的组合波动有一个估计，也就是说用这个方法可以对对冲组合价值的变动情况有一个估计，这里也是原版书的原话。
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