GUO2022-04-18 15:31:48
GUO老师，这个wcl是怎么计算出来的？
回答（1）
Jenny2022-04-18 19:33:15
Jenny同学你好，这里用的是95%的分位点作为WCL的估计，最后一句黄线的部分说95th分位点对应3个违约，这里回收率是0，所以损失就是3*2000了。
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为啥回收率是0，就是3乘以2000。回收率RR=1-LGD，它跟wcl什么关系
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题干说了a RR of zero，RR是recovery rate回收率的缩写。因为回收率是0，那么一个债券的损失就是20,000，三个就是60,000了。
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