JW2018-07-11 16:20:07
JWVar mapping讲义中的62-63页的例题来源于原版书中P63例题，但是在原版书中没有说明组合的duration 2.733怎么计算得来的，我自己计算却算出是3.06，请帮满看一下是哪里算错了。
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Galina2018-07-20 18:25:36
Galina算出的这个久期是麦考林久期不错，但是它并没有参与到计算。只是算出来，找一个久期也是这么多的零息债券相对应
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Wendy2018-07-11 16:58:15
Wendy同学你好，还有一个债券没有算进去，一年的零息债券
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excel表格中已经有了包括了1年零息债的计算，那个104的就是，请再帮忙看看。
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同学你好，不好意思，之前没看仔细。这里的2.733应该是麦考林久期（也是一个近似的），不是修正久期，所以不需要经过收益率的调整，最后一列多余。算到久期分别是1和4.4536，乘以他们对应的权重50%就可以了
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如果这样算Mac Duration算出是2.72675，约2.73；但正常来讲不都应该用修正久期来参与例题中的计算吗？
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不是的算出这个2.733年，是用来找到
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