Andy2022-04-17 17:56:27
Andy老師好 If the question is asking unexpected loss instead of expected loss , what is the answer ? can show me the answer with formula please ? Assume 99% confidence WCL (not sure if u need this info)
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Jenny2022-04-18 13:19:07
Jenny同学你好，UL=WCL-EL，那么就需要根据解析里面的损失分布找出99%损失分位点。把损失从小到大排列，再计算对应的累积概率：
loss。 累积概率
0 0.785
36.25 0.86=0.785+0.075
50.4 0.955=0.86+0.095
88.65 1=0.955+0.045
可以看出，99%分位点对应的损失是88.65. 所以wcl=88.65. 那么把wcl和EL带入UL=WCL-EL计算即可。
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