Andy2022-04-17 17:44:28
Andy老師好，如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應該如何計算 ？can show me the formula and answer please?
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Jenny2022-04-18 13:21:45
Jenny同学你好，FRM只要求default correlation=0和1的两种情况，即要么看作是相互独立的资产，要么看作是同一个资产。其他违约相关系数分析起来很复杂，不在考试范围内。附图是想种情况的做法，可以参考一下。
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