王同学2022-04-17 14:21:13
王同学信用百题第66题的敞口压力测试，为什么三种情况有的要对EA做压力测试，有的不要
回答（1）
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Jenny2022-04-18 14:20:41
Jenny同学你好，对于贷款组合来说，它的敞口基本是保持不变的，就是借款人借的钱，所以贷款组合中对预期损失进行压力测试主要针对违约概率进行，违约概率可能受到汇率或者失业率等的影响；
对于衍生品组合来说，它的敞口会受到市场影响，所以衍生产品组合中对预期损失进行压力测试要针对违约概率和信用敞口进行。
CVA 是指对于衍生产品的信用价值调整，涉及到衍生品，交易价值，即敞口也是处于变动状态，所以需要同时对违约概率和敞口进行压力测试。
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