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KK2022-04-16 22:51:52

老师，我记得VAR的算法是-u+Z*sigma，那这个代表的是收益还是损失呢？

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回答（1）

Yvonne2022-04-18 15:09:22

同学你好，VaR代表的是损失，一般情况下-u+z*sigma算出来的值也是正值，但是如果像本题一样算出来的负值，也就是负的损失这就代表了收益，因此是有5%的可能性收益小于3.5million。 

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