Jenny2022-04-18 16:48:02

同学你好，这个题目是百题里面的题，题干的数值在这个题中是用不到的，它这个题干中还有很多小题， 这个问题只是其中一问。课程视频更新之后，你可以直接看百题的视频讲解。

C选项是对的，CVA都是信用质量好的一方向信用质量差的一方征收的，一般如果违约概率越高，需要的CVA也就越高，所以如果CVA增加，说明风险是越大的，所以风险加权资产应该越高。
B不对，total capital ratio= total capital/total exposure，而衍生品敞口是总的exposure的一部分，如果敞口下降，分母减小，TCR是上升不是下降。
A不对，CCB是加在CET1上的，这个课上讲过了就不展开。
D不对，NSFR =（稳定资金量）/（所需稳定资金量）。CET1属于分子，权重为 100%。黄金属于分母，权重为 50%。因此，分子和分母的增加不会完全相同，因此 NSFR 会发生变化。

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