Jenny2022-04-18 17:55:38

同学你好，市场风险的内部模型法就是IMA法，即商业银行 可以依据自身经营情况建立内部模型，用以计量市场风险资本金。
内部模型法下，市场风险资本金要求的计算方法如下:
MRC=Max(VaRt-1, mc×VaRavg )+SRC
从公式不难看出，市场风险资本金是通过 VaR 模型计算而得的，在补充规定
中，巴塞尔委员会要求商业银行必须在 99% 的置信水平下，计量窗口期为 10 天 的市场风险资本金，其中:
VaRt-1:上一个交易日的 VaR 值;
VaRavg:过去 60 个交易日 VaR 的平均值;
mc:惩罚乘数，惩罚乘数的确切值由当地监管机构和 VaR 模型的回测结果确 定，下限为 3;
SRC:特定风险资本。

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