飘同学2022-04-14 23:41:57
飘同学老师，请问VAR、UL、EL之间的关系是什么？有图可以直观解释吗？
回答（1）
Jenny2022-04-15 10:55:08
Jenny同学你好，见附图。
Credit VaR=UL=WCL-EL。 WCL可以用那些极端损失分位点来估计，比如损失分布的95%VaR，99%VaR等等，具体看题目怎么说。
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这张图里面左侧阴影部分就是99%var或者95%var吧
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不是的，准确说，阴影部分表示超过var的极端损失，左边的虚线和横坐标的交点才是99%var。
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