GUO2022-04-13 23:17:29
GUO这里的wcl怎么算出来的，没听懂
回答（1）
Jenny2022-04-14 10:01:30
Jenny同学你好， 这道题目中，当 ρ=1 时，所有资产都是完全相关的，组合中的资产可以看做单个资产的叠加，看作是同一资产，也就是要么都违约，要么都不违约，那么同一资产的违约概率是2%，也就是2%的概率都违约，损失就是1,000,000; 要么都不违约，概率是98%，损失就是0。
WCL取99%的损失分位点，在99%置信水平下，99%分位点是超过98%的，所以会落在2%里面，对应的损失就是1,000,000, 所以WCL=1,000,000。
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