189****71312022-04-13 07:17:25
189****7131极端压力情况下用一个alpha表示pd和敞口间的相关性。那为什么上面非极端情况也有alpha
回答（1）
Jenny2022-04-13 09:26:22
Jenny同学你好，这是针对衍生品，衍生品很多时候都比较复杂，一般都存在杠杆，或者很多交易都是未来进行，受市场因素的影响。所以，不管是压力时期还是非压力时期，计算衍生产品的预期损失利用的敞口是平均的预期敞口，通过 EPE 乘以 α 进行体现。这个alpha类似于我们在操作风险中学到的计量信用风险资本金的标准法中用到的表外衍生品敞口转换因子。
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