Lucy回答（1）
最佳
Adam2022-04-13 17:51:59
Adam同学你好，不是这样的哈。
随着风险变动，就能让我们知道在相同风险下，组合超过了基准多少。
这么做的目的就是要求“可比性”
若投资基准的超额收益为1%，投资组合的收益率为5%，投资组合的beta值为1.2，此时超额收益率应为多少，经过中性化调整之后的超额收益率应为多少？投资组合的beta值等于1.2，说明投资组合较基准组合增加了杠杆。若将基准组合的风险调整为投资组合目前的风险，那么基准组合的收益率应该增加到1%*1.2=1.2%。此时，可以计算出新的超额收益率为3.8%
进行风险调整的目的是：基准与投资组合在风险维度上要保持一致。
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