Laurel Li2022-04-11 03:26:47
Laurel Li联合违约概率为什么不是两个事件的概率相乘呢。
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Jenny2022-04-11 09:20:31
Jenny同学你好，这里的确计算的是一个联合违约概率，题目让我们算的第一年不违约，第二年违约同时发生的概率，就相当于在求marginal default probability了，MPD就是联合概率，如果是在离散型分布中，那么就是（1-d1）*d2，也是C2-C1， 只不过这个C2，C1是离散型的，C1=d1, C2=d1+（1-d1）*d2, 所以c2-c1=（1-d1）*d2；但这里是连续的指数分布（给了lamda），所以要用指数分布的公式计算C2， C1，最后也是等于C2-C1。
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