魏同学2022-04-10 23:53:26
魏同学你好请问A选项怎么不可以选？ var不是说超过特定水平的损失吗 怎么是收益
回答（1）
Yvonne2022-04-11 14:38:25
Yvonne同学你好，这道题比较特殊，用VaR的计算公式VaR=-（μ-Zασ）计算得到VaR值，而VaR值是衡量损失的，为了计算方便一般计算得到的是正值，代表损失，如果得到负值说明有5%的可能性赚的钱少于3.5million也就等于有95%的可能性至少赚3.5million。
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意思是要选a选项要加个符号是吗，如果加负号前面也有loss这个词了不就重复了？
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不是，这里的VaR计算的结果实际上是一个收益，也就是说有5%的可能性收益小于3.5million，而有95%的可能性收益大于3.5%。
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怎么看出是计算收益呢？题目不是说了profit/loss吗
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是根据前面计算的结果看出来的，因为一般情况下VaR=-（μ-Zασ）是一个正值，VaR本身代表的是损失，如果算出一个负值就说明是一个负的损失，负的损失就是收益。
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