飘同学2022-04-10 21:46:01
飘同学老师这块可以具体讲一下吗
回答（1）
Yvonne2022-04-11 14:39:08
Yvonne同学你好，麻烦表明一下问题的具体时间点，谢谢。
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两个资产的相关性不是要用pho表示吗，为什么图里用的是cov（x1，x2）还有var
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也可以用covariance或者variance来表示，cov（x,y）=ρ*σx*σy，其中就有相关系数，而cov（x,x）=variance（x），相关系数等于1。
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两个不同资产的相关性就不能用var表示了，是吧
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是的，不可以。
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