王同学2022-04-10 21:23:57
王同学老师，这道题的详细公式可以给出吗？讲义上没找到
回答（1）
Jenny2022-04-11 09:50:34
Jenny同学你好，公式见附图，都是讲义里面出现过的，在巴塞尔协议的Basel II用IRB法计量信用风险资本金那里。
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WCDR= N（1.1108）哪来的，怎么算的呢？
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同学你好，这个是查表得到的。就是一级里面学的，1.1108就是z值，查正态分布表得到对应的累积概率。但是由于我们平时用到的分布表精度不够，z值只保留2位小数，所以只能查到1.11对应的查表值来近似估计，大约是0.8665。其实这里是1.1108少写了一个负号，所以实际上WCDR=N(-1.1108)，对应的查表值就是1-0.8665=0.1335. 如果要更加精确，就需要借助Excel函数NORM.S.INV（），得到的精确的N(-1.1108)=0.133321. 跟0.1335还是比较接近的。
可以去看一下2月22号的操作风险答疑直播，这是链接：https://grr.h5.xeknow.com/s/46ZyZq；有具体每一个步骤的讲解。
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