姜同学2022-04-10 20:24:40
姜同学老师，为什么IRBapproach中直接乘以MA期限就得出CreditCapital?
回答（1）
Jenny2022-04-11 09:59:55
Jenny同学你好，一般来说，EC用来覆盖UL，意思是EC主要是用来吸收UL，实际上并不意味 着EC等于UL。IRB法中算出来的WCL-EL就是UL，只不过WCL和EL的建模都是基于一年的基础上，而有些交易存续期间可能不止一年，所以就要对其进行调整，调整因子就是期限调整因子MA。比如算来MA相当 于2年，那么就乘以2.
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