孙同学2022-04-10 20:19:25
孙同学不了解为什么 B的违约率上升，导致Long CDS on C的价值上升，为什么A的风险敞口反而上升
回答（1）
Jenny2022-04-11 10:03:24
Jenny同学你好，B和标的C是高度正相关，B违约概率上升，C违约概率也上升. 如果标的C更容易违约，对应的CDS保险的保费也应该是上升的，而A之前已经买了这个保险，相当于它买的这个保险更值钱了，也就是挣钱的，那么对应敞口就上升了。
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