牟同学2022-04-10 09:49:58
牟同学组合的波动率，组合的var是怎么求，希望老师总结一下一些数据组合的求法
回答（1）
Jenny2022-04-11 13:50:05
Jenny同学你好，普通的组合波动率就是组合里（各资产的波动率*各自权重）^2 再加上俩俩之间的协方差，然后开根号。如果是金额形式的波动率就是：（各资产的波动率*各自的金额）^2 再加上俩俩之间的协方差，然后开根号。求var的话，要看是用什么方差，最简单的参数法就是var=z*sigma，sigma是组合波动率，z是关键值。但这个并不是信用风险的知识点，主要还是在一级或者二级的投资组合介绍，建议在对应科目下提问。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞】鼓励您和Jenny更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片