fighting2022-04-10 03:17:31
fighting老师您好，我想请问下，为什么这个题相关系数不用变成-0.5，因为他说sell A，buy B，我记得课件上有一个example，用的负的correlation，因为他说long A and long B的相关系数是+0.8，计算sell 和 buy 的Var我们用的-0.8，为什么这个题不用呀，谢谢
回答（1）
Adam2022-04-11 18:20:08
Adam同学你好，
注意，你说的这种情况是AB一个做空，一个做多。
而这里是：我们通过一系列的买卖，最后算下来，仍是“净买a20000”“净买b80000”，仍是同时做多。
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