飘同学2022-04-09 21:52:28
飘同学老师，讲义82页相关数值计算原理可以解释下吗？比如现值因子、成分VAR怎么求得？
回答（1）
Yvonne2022-04-11 17:20:35
Yvonne同学你好，据前面PPT中Ft的公式，买了一个外汇远期，相当于看多标的资产S（外汇现货），看多本币利率r，看空外币利率y。看多债券相当于看空
对应的无风险利率，即买入债券相当于卖出对应的无风险利率。卖出债券，相当于买入对应的无风险利率。所以，买入外汇远期，等价于买入外汇现货，同时买入外币短期国债，卖出本币短期国债。
表格中的数据都是下图中表格的数据计算得到的，比如0.977698 =1/1.022810，125.89=128.77*0.977698。后面的VaR值5.713=4.5381*$1.2877
，最后component VaR根据题目内容是无法求出来的，这个数据是直接给出的。
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