Nighting0002022-04-08 21:15:45
Nighting000第21题，老师是分别用的两只债券计算的违约率，为什么可以用第一只债券前六个月的存活率，乘以第二只债券后六个月的的存活率等于第二只债券的存活率啊？题目没有告诉两只债券违约率相关性等于1呢。
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Jenny2022-04-11 15:35:57
Jenny同学你好，这个就好像我们在一级学过的已知前后两期的spot rate，求中间的forward rate一样的道理，这里假设的是债券其他性质都是一样的，所以可以到推中间间隔的违约概率。
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