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150****33132022-04-08 01:06:47

老师，这里的alpha是Jensen alpha还是通过回归得到的超额收益alpha？这两个alpha计算方式不同，代表的意义有区别吗？谢谢

回答（1）

最佳

Adam2022-04-08 17:05:59

同学你好，
这里准确的说是回归方程的截距。
但就这道题来说，当benchmark是CAPM的时候，Jensen alpha与回归方程的截距是一样的。

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