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何同学2022-04-06 15:57:59

老师，请问一下在算global minimum的时候，不是通过调仓的方式使得各资产的MVaR相等，所以说资金配置变化是会导致MVaR的变化，但是在前面的incremental VaR跟Component VaR是不是都假设MVaR是不变的啊

回答（1）

Adam2022-04-06 17:23:28

同学你好，你理解的没错哈。
我们分析mvar，Cvar都是站在某一时点对未来的变化进行预测。所以假定这一时点mvar不变。
但其实mvar是变化的。

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