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飘同学2022-04-06 15:14:00

老师，为什么第三条，看跌期权价格上升会导致隐含波动率上升？根据图二不是看跌期权itm 时候隐含波动率最低吗？

回答（1）

Yvonne2022-04-06 19:01:46

同学你好，这里说的是在其他条件保持不变的情况下，也就是说在行权价格，股票价格，到期时间等条件不变的情况下波动率和期权价格是正向的关系，而比较ITM put和OTM put的波动率在这里是没有意义的，因为行权价格是不一样的。

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