Jenny2022-04-06 11:04:51

同学你好，不太一样，准确来说，一般也不是叫market var，只能说是市场风险算var值一般就是取一定置信水平下的百分点，而且市场风险一般可用正态分布建模，均值（预期损失）近似0，所以可以忽略不计；而credit var是专有名词，衡量的是credit loss的波动率，所以它是wcl和EL的差距，看看极端情况下会偏离均值损失到何种地步。信用风险中算WCL没有一个固定的算法，比如有些题目中，可能就是直接告诉你，最坏的情况下会有几个损失，那么这几个损失之和就是wcl；也有可能是告诉你某个分位点当作是WCL，所以直接说类似，也不全对。还是区别来看比较好。

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