1234562022-04-05 13:27:27
123456请教老师那这里信用风险中的WCL就类似于市场风险中的比如99%VAR值的概念？谢谢
回答（1）
Jenny2022-04-06 11:07:55
Jenny同学你好，还是一样的问题，我看不到你具体提问对应的讲义。不过，在前面问题的回复里解释过了，信用风险中算WCL没有一个固定的算法，比如有些题目中，可能就是直接告诉你，最坏的情况下会有几个损失，那么这几个损失之和就是wcl；也有可能是告诉你某个分位点当作是WCL，如果这里是用99%var作为wcl，那么跟市场风险的var是类似的。
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