Victorhuo2022-04-04 15:29:39
Victorhuo1、17题新的VaR值调整为啥可以按照变化量成比例和旧VaR值计算出来？23题C选项解释高估还是低估这里怎么解释，没太明白
回答（1）
Adam2022-04-06 16:35:10
Adam同学你好，
1：资产的var=z*σ*V，所以V变化了多少百分比，资产的var就变动多少百分比。
成比例。
2：
C：这道题的基金经理是假定相关系数上升的，相关系数上升也就意味着风险会上升，但实际上相关系数并没有上升那么多，自然风险也并没有上升那么多，因此，这个基金经理是高估风险了，所以C选项不对呀。
B：因为组合的var变大了，所以我在资产配置的过程中就会对原有的处于最优状态的组合进行调整。那么这样一来可能最不是“最优”从而可能使得return变低。所以B的说法是没什么问题的。
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