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天堂之歌

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153****68122022-04-04 14:56:45

为什么不是17.6？去除资产1不应该是同步减少资产1的CVaR吗？

回答（1）

Adam2022-04-06 16:31:21

同学你好，从定义上：var的变动量是：新var与旧var之间相减。这种更准确。
而cVAR只是近似估计，是用来衡量贡献的

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