张同学2022-04-03 16:57:35
张同学85题，题目还是没看懂，不是用lognormal来代替risk-neutral吗？那不就是lognormal的值相对risk-neutral来说是大是小吗？那不就应该是C吗
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Yvonne2022-04-06 17:32:40
Yvonne同学你好，FBX是股票，股票期权的波动率微笑是skew的形式，因此在deep OTM call的时候，期权对应的隐含波动率是比较低的，因此用lognormal计算的FBX的期权价格就比较高，而对于外汇期权来说当处于deep OTM call的时候，对应的隐含波动率比较高，因此用lognormal计算的期权价格就比较低。因此选A选项。
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