fighting2022-04-02 07:32:02
fighting老师您好，这里说wrong way risk是pd下降，exposure下降，但经典题12题，老师又说wrong way risk是negative correlation?
回答（1）
Jenny2022-04-02 09:40:24
Jenny同学你好，12题你指的是陈述II吗？这里要看清楚哦，它说的是exposure和credit quality之间是正相关，并不是直接说pd。 exposure上升的话，如果credit quality上升，那么pd是下降的，因为信用质量变好了，如果credit quality下降，才是pd上升。所以如果是credit quality，应该说负相关。WWR要求的事pd和exposure正相关哦。
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