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李同学2022-04-02 07:11:34

老师，计算ES时，是不是首先得知道VAR值是多少，然后再判断谁是超过VaR的数，最后求这些超过VAR值数据的算数平均啊？所以ES对数据分布特性的要求，就等同于计算VAR时对数据特性的要求啊？

回答（1）

Yvonne2022-04-02 13:04:46

同学你好，前面关于ES的计算的说法是正确的，但是ES和VaR的性质并不相同，比如ES满足次可加性，VaR就不满足。

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